2月は個別銘柄ではなくETFが狙い目?

1月10日(水)21時40分 All About

2月相場は3月決算企業が決算を控えていることから利益確定売りが出やすく、例年株価が下落する傾向があると言われています。しかし、過去の株価データを確認してみると必ずしもそうとは言い切れないようです。そこで今回は、2月相場にどのような傾向があるのか、そして、どのような銘柄に注目すべきか調べてみました。

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2月株式市場の傾向

2月相場は3月決算企業が決算を控えているため利益確定売りが出やすく、例年株価が下落する傾向があると言われています。しかし、過去の株価データを確認してみると必ずしもそうとは言い切れないようです。今回は、2月相場にどのような傾向があるのか、そして、どのような銘柄に注目すべきか調べてみました。

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検証対象:全銘柄
検証期間:1990/03/01〜2017/12/31
1銘柄当たりの投資金額:20万円

買い条件:1月末の最終営業日の寄り付きで買い

売り条件:22日経過後の翌日営業日寄り付きで売り

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1月末に全銘柄を購入し、22日経過後に売却した場合について検証を行います。仮に、勝率が50%以上で損益がプラスならば、2月は株価が上がりやすい月となります。反対に損益がマイナスであるならば、2月は下がりやすい月と言えるでしょう。以上のルールで過去のデータを用いて検証した結果は、以下の通りです。

■株式市場の傾向(2月)の検証結果
システムトレードの達人
勝率:48.32%
勝ち数:38,709回
負け数:41,407回
引き分け数:2,195回

平均損益(円):398円、平均損益(率):0.20%
平均利益(円):17,295円、平均利益(率):8.65%
平均損失(円):-15,377円、平均損失(率):-7.69%

合計損益(円):32,767,021円、合計損益(率):16,382.79%
合計利益(円):669,470,839円、合計利益(率):334,744.58%
合計損失(円):-636,703,818円、合計損失(率):-318,361.78%

プロフィット・ファクター(合計利益÷合計損失):1.051
平均保持日数:23.88日

以上が2月の株式市場の傾向の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は48.32%、平均損益は0.20%です。勝率は5割を下回っているものの、平均損益はプラスです。また、損益の推移を見ると、損益がプラスへ行ったりマイナスへ行ったり、どっちつかずの動きを続けています。よって、この結果を見る限り、2月相場は上がりやすいとも下がりやすいとも言い難く、方向感に乏しい月だと言えるでしょう。

では、2月の傾向をより詳しく確認してみましょう。2月は方向感が乏しい傾向がありますが、その中でも成績が好調だった銘柄はどのようなものがあるのか、さっそく見てみましょう。

2月好調銘柄ランキング

システムトレードの達人
上記の表は、先ほどの検証結果において勝率の高かった個別銘柄のランキングです。ランキング上位の銘柄から特徴的な銘柄を上げると、

(NEXT FUNDS)エネルギー資源上場投信
(NEXT FUNDS)素材・科学上場投信
Simple-X NYダウ・ジョーンズ上場投信
(NEXT FUNDS)商社・卸売上場投信

といった銘柄が挙げられます。野村アセットマネジメントが運用するNEXT FUNDS、シンプレクス・アセット・マネジメントが運用するSimple-X、三菱UFJ国際投信が運用するMAXIS ETFなどいくつかのETFブランドがランキング上位に上がっています。

方向感に乏しい2月相場でも、これらのETFは、上昇しやすい傾向があると期待できるでしょう。2月の投資戦略を考える上で、上記ランキングを参考にしてはいかがでしょうか。
(文:西村 剛)

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