株価が上がりやすい12月は「自動車株」に注意?

11月20日(月)21時30分 All About

12月は、3月決算企業の中間決算発表が一巡するため上がりやすい傾向がありますが、今回は、その中で例年株価が軟調に推移する傾向にある銘柄をご紹介します。

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12月株式市場の傾向(日経225銘柄)

12月は、3月決算企業の中間決算発表が一巡し、再度上昇傾向にある月です。今回は、そのような中でも、例年株価が軟調に推移する傾向にある銘柄をご紹介します。株価が下がりやすい要注意銘柄を事前に把握しておくことで、不用意に損失を被るリスクを回避することが出来るでしょう。

株価が下がりやすい銘柄をご紹介する前に、まずは12月の株式市場における日経平均採用銘柄(225銘柄)の傾向について確認してみましょう。11月末に日経平均採用銘柄を購入し、12月末に売却した場合の成績は以下の通りです。

【検証結果】
システムトレードの達人

勝率:57.22%
勝ち数:3,067回
負け数:2,293回
引き分け数:70回

平均損益(円):2,677円 平均損益(率):1.34%
平均利益(円):14,924円 平均利益(率):7.46%
平均損失(円):-13,621円 平均損失(率):-6.81%

合計損益(円):14,537,813円 合計損益(率):7,269.08%
合計利益(円):45,771,771円 合計利益(率):22,886.61%
合計損失(円):-31,233,958円 合計損失(率):-15,617.53%

プロフィット・ファクター(総利益÷総損失):1.465
平均保持日数:27.47日

以上が、12月株式市場における日経平均採用銘柄の検証結果です。検証結果を見てみると、勝率は57.22%、平均損益は1.34%です。勝率が50%を超え、平均損益もプラスとなっていることから、12月の日経平均採用銘柄は上がりやすい傾向があると言えるでしょう。

なお、全銘柄を対象とした検証は、「12月株式市場はREITが狙い目?」で取り上げています。全銘柄を対象とした検証結果は、「勝率50.43%、平均損益0.12%」です。全銘柄を対象とした検証よりも日経平均採用銘柄を対象とした検証のほうが、成績は圧倒的に良好です。この結果を見る限り、12月相場は、中小型株よりも日経平均採用銘柄等の大型株のほうが株価上昇しやすいと言えるでしょう。

今回の検証では、日経平均採用銘柄(225銘柄)は、12月相場で上がりやすい傾向があることが確認できました。次は、このような12月相場において株価が下がりやすい傾向にある個別銘柄をご紹介します。

12月低成績ランキング

システムトレードの達人
上記の表は、先ほどの日経平均採用銘柄(225銘柄)を対象とした検証において、勝率が低かった銘柄のランキングです。今回は勝率が50%以下の銘柄をご紹介しています。勝率が低かったものとして、

三菱自動車工業:勝率:38.46%
日産自動車:勝率:40.74%
いすゞ自動車:勝率:46.15%

といった銘柄が挙げられます。これらの業種は輸送用機器です。ここに挙げた銘柄は、好調な12月相場でも軟調に推移する傾向があり、12月にトレードを行う場合には注意が必要でしょう。

12月は、株式市場全体が好調に推移しやすい傾向がありますが、過去のトレードにおいて勝率が低かった銘柄よりも勝率が高かった銘柄を選ぶ方が、より多くの利益を期待できるでしょう。

これらの数字はあくまでも過去の検証結果ですので、これから先の未来でも同様の結果になる保証はありません。しかしながら、統計的な背景がある数字は安心してトレードに臨むための心強い味方となってくれることでしょう。みなさんも投資する際には是非一度検証してみて下さいね。
(文:西村 剛)

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